ECONOMETRIE. : Théorie et application PDF

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ISBN: 2091901628.

Nom des pages: 182.

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Cette introduction à l’économétrie présente la méthode des moindres carrés ordinaires et ses prolongements immédiats : moindres carrés généralisés, moindres carrés indirects, doubles moindres carrés et variables instrumentales. Plus qu’un simple catalogue de techniques assorti de son cortège de théorèmes, elle allie développements théoriques, analyses empiriques et applications pratiques afin de procurer une véritable compréhension et maîtrise de la démarche économétrique. Une attention toute particulière est portée aux conditions de validité des méthodes, aux signes indiquant que ces conditions ne sont pas réunies et aux remèdes à apporter. A la fin de chaque chapitre, des cas pratiques aident à saisir les dimensions principales des questions traitées. Un appendice mathématique et statistique résume les connaissances préalables nécessaires. Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants de deuxième cycle d’économie, d’économétrie, de MASS, d’AES et de gestion, ainsi qu’aux élèves des IEP, de DUT STID et des écoles de commerce. Il intéressera également les praticiens (chargés d’études, statisticiens des entreprises et des administrations) qui doivent extraire des données les évaluations synthétiques indispensables à la prise de décision.

Bien que l’utilisation de Turnitin ne soit pas obligatoire, l’ANU recommande fortement Turnitin est utilisé par le personnel enseignant et les étudiants. Après avoir introduit les modèles classiques d’effets fixes et aléatoires en mettant en avant leurs avantages et inconvénients, nous discuterons de l’endogénéité des variables explicatives, à la fois corrélées à l’hétérogénéité individuelle et corrélées avec des chocs idiosyncratiques (simultanéité, erreurs de mesure, dynamiques). Ce type de modèles est particulièrement important pour la modélisation multivariée de la dynamique de volatilité et des volatilités réalisées sur la base de données à haute fréquence.

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